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自上海证券交易所和深圳证券交易所1991年底成立以来，两市股票流通市值已超过1万亿元，直接融资使百姓的闲散资金集腋成裘，为上市公司提供了新的渠道，推进了现代企业制度建设，促进了国民经济的发展。本文利用高阶统计量方法建立联动模型，对分处异地的上海、深圳股市进行联动性判断，以利于我国证券市场的健康发展。