椭球等高矩阵分布关于非奇异矩阵变换的不变性

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zona418

【摘要】

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本文首先将矩阵F分布和矩阵t分布的定义推广到左球分布类,其密度函数与产生它们的左球分布或球对称分布的密度均无关.然后讨论了椭球等高分布关于非奇异矩阵变换的不变性问题

【作者】

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石爱菊林金官

【机构】

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东南大学数学系,南京邮电大学理学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

：

2010年5期

【关键词】

：

椭球等高分布矩阵t分布矩阵F分布矩阵Beta分布矩阵Dirichlet分布非奇异矩阵变换不变性 Elliptically contoured dis

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本文首先将矩阵F分布和矩阵t分布的定义推广到左球分布类,其密度函数与产生它们的左球分布或球对称分布的密度均无关.然后讨论了椭球等高分布关于非奇异矩阵变换的不变性问题,包括矩阵Beta分布、逆矩阵Beta分布、矩阵Dirichlet分布、逆矩阵Dirichlet分布、矩阵F分布和矩阵t等分布.在非奇异变换下,这些分布的密度不但与产生它们的左球分布的密度函数无关,而且与非奇异变换矩阵无关.

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