【摘 要】
：
本文利用市场报价对期权均衡价格的估计提供了一种新的数值方法——标准化波动率微笑方法,为了验证该方法的有效性,本文同时采用历史波动率法、GARCH(1,1)模型、加权隐含波动
【机 构】
：
重庆大学数理学院,江西师范大学数学与信息科学学院
论文部分内容阅读
本文利用市场报价对期权均衡价格的估计提供了一种新的数值方法——标准化波动率微笑方法,为了验证该方法的有效性,本文同时采用历史波动率法、GARCH(1,1)模型、加权隐含波动率法,对美式SPDR期权进行了实证研究,分析了上述四种方法的预测效果.结果表明,本文的方法简单有效,具有较高的实际应有价值,对市场投资具有正面的辅助作用.
其他文献
<正>我省地处长江三角洲区域,独特的区位优势在促进我省社会经济快速发展的同时也使得区域水文特性日益复杂,致使城市洪涝问题严峻。仅2016年7月的暴雨洪涝灾害就造成我省9个
<正>2008年爆发至今的金融危机席卷全球,主要发达经济体陷入经济衰退困境,发达国家消费者的消费行为趋于理性。我国数量庞大的服装外贸企业以低成本和数量取胜的出口高增长受
目的:评估脑卒中患者的生活质量并探讨研究影响患者生活质量的危险因素。方法:选取我院2015年1月至2017年1月收治的178例脑组中患者,对其采用专业的量表进行生活质量评估,并
为了筛选可用于黄山栾树定量PCR的稳定内参基因,本研究选取看家基因EF1α,Actin,GAPDH,TUB6和18S rRNA作为候选内参基因,分析它们在黄山栾树的8个不同组织及一种黄叶品种‘金
中外合作办学是目前许多高校普遍存在的一种办学模式。由于时间、地域以及文化的差异,中外合作办学过程中不可避免地存在许多问题。风险管理体系能帮助我们更清晰地找到问题
<正>近年,随着政策的支持与引导,民间资本参与金融市场建设的热情十分高涨,民间资本以新设、增资入股等方式进入金融业,直接或间接参与金融市场业务活动和市场建设,如民间资
中国新闻史学会台湾与东南亚华文新闻传播史研究委员会在2018年学术年会上,对'台湾媒体与两岸议题'进行了专题讨论。十几位来自大陆及香港、台湾的专家学者就以下三
语义韵的确定有助于了解文本传递的态度意义、语义倾向、语用倾向。对于语义韵的研究多见于单语语料库中，双语界面下的语义韵研究并未得到足够的重视，基于语料库的语义韵翻译研
介绍了在新型舰艇训练模拟器中红蓝双方实时对抗模拟子系统实现的原理和方法，并就主要技术特点作了较全面的说明。
本文使用N元语言模型，针对维吾尔语详细词典中的维吾尔语单词进行字母构成统计分析。使用Morogram工具，以字母为主要分析单位，对维吾尔语单词的构词特性进行研究。本文研究成果