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假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利定价理论和拟-鞅（quasi-martingale）定价方法,研究了两类看涨（看跌）幂期权的定价问题,得到了其定价公式.
随机利率和分数跳-扩散过程下的幂期权定价
【摘 要】
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假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利定价理论和拟-鞅（quasi-martingale）定价方法,研究了两类看涨（看跌）幂期权的定价问题,得到了其定价
【机 构】
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四川广播电视大学,西华师范大学数学与信息学院
【出 处】
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西华师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年2期
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