一类非Lipschitz条件的BSDE解的存在唯一性

来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hyq20061001
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本文讨论了倒向随机微分方程Yt=ξ+1∫tf(s,Ys,Zs)ds-1∫tZsdWs在f(t,y,z)满足:νN〉0,ЭCN〉0,LN〉0,使得对任意y1,y2∈R^n,z1,z2∈R^n×d,当0≤|y1|,|y2|,|z1|,|z2|≤N时,有|f(s,y1,z1)-f(s,y2,z2)|^2≤CNK(t,|y1-y2|^2)+LN|z1-z2|^2的非Lipschitz条件时解的存在性和唯一性。2003年,王赢、王向荣证明了一类倒向随机微分方程解的存在唯一性,我们使用函数逼近法,得到一列满
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