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本研究在国际比较的基础上,分析中国证券公司新老风险监管制度和巴塞尔新资本充足率规范的有效性.研究结果显示,改革后的2006版风险监管制度比老制度有所改善,但对风险的反映不如巴塞尔内部模型法准确,新制度平均低估证券公司自营风险29%.中国证券公司监管应借鉴巴塞尔新资本充足率规范,逐步引入VaR等先进风险测量工具.