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构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权.给出了该离散方法 的稳定性分析.数值实验表明,所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.
隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型
【摘 要】
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构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权.给出了该离散方法 的稳定性分析.数值实验表明,所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.
【机 构】
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同济大学数学科学学院,楚雄师范学院数学与统计学院
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2017年2期
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