基于MCMC方法的ARFIMA模型贝叶斯分析及实证研究

来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nufjin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应用也越来越广泛。基于贝叶斯方法在参数估计中的优越性,本文结合众多应用此方法的文献所得到的后验分布特点,提出了合理的先验分布,考虑到计算难度,采用MCMC方法对模型的参数进行估计,最后应用我国过去几十年的GDP数据进行实证分析,得到了ARFIMA模型参数的后验分布图、均值、方差及95%的置信区间。“,”In economic field, time series have serial correlation long memory and other characteristics. Using ARFIMA model which have consider the short memory and long memory of time series to study economic time series can improve the precision of fitting and prediction. In recent decades, there are too many researches on parameters estimate, especially on the parameter, and this model had implicated in many field. Bayesian approach using in parameters estimation have a lot of advantages. Base on the parameter characteristics reference in other papers, reasonable prior distribution have bring out in this paper. Considering is difficult to calculation, the MCMC method will be used to calculate the posterior distribution of the parameters. Finally, I do an empirical study on China's GDP data over the past few decades, and get the ARFIMA model's parameters posteriors distribution, variance and 95% confidence interval.
其他文献
地乱心不乱rn3月11日大地震后,整个仙台大停电,十字路口的红绿灯陷入瘫痪.从奥州开往仙台的路上汽车绵延数公里.rn在没有路口指示的情况下,多年的规则开始生效,没有一辆车违
本文首先采用1996年-2008年中国制造业分行业数据,选择随机前沿生产函数模型测度了制造业各行业的全要素生产率变化率,通过调整得到技术进步率,在此基础上,利用2001年-2007年
近年来,信息作为知识经济时代生产力发展的一个重要指标,日益受到人们的关注和广泛论述.我国由于发展起步较晚,人口基数大,整体国民经济指标中的信息化成份还相当低,目前和世
双语教学作为提高大学生综合素质的一种教学改革的手段越来越受到各高校的重视。但作为新生的教育教学课题,高校双语教学不可避免地面临许多新的挑战、存在诸多急待解决的问
这次全国司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作电视电话会议,是部党组决定召开的一次重要会议.刚才,韩亨林同志代表部党组作了工作报告,我完全赞成,各地各单位要认真学习,抓
改革开放以来,我国商品进口实现了持续高速增长,但在不同年份表现出较大的起伏波动.研究和把握进口增长的规律,既是有关政府部门实施有效的外贸宏观调控的依据,也为企业开拓
本研究采用1949--2008年近60年的热带气旋资料,对热带气旋源地分布与登陆概率进行了描述统计以及相关分析;并在此基础上建立Logistic模型,模拟热带气旋的登陆概率。结果显示:(1)西
成立于1994年的奎文区,因建于明清时代的古建筑奎文门而得名,是世界风筝之都潍坊市的首善之区.十几年来,奎文从一个底子薄弱、默默无闻的小城区,脱胎换骨,异军突起,一跃成为
美国机床协会(A M T)和美国机床分销商联合会最近公布,根据参与美国机床消费项目统计的企业报告,今年2月份美国机床消费总额为2.6905亿美元,比1月份增长了25.3%,比去年同期增
该文从经济运行的合理性出发,分析了影响经济运行的几个基本要素及其相互依赖、相互影响的关系。提出了经济良好运行的4个必要条件,即需要实现商品的理性价格、商品的理性份