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建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,比较了这两种模型的性质,并给出了其最小方差组合性质以及在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘,同时研究了VaR模型置信度趋于1时的极限性质.
多阶段资产组合选择均值-VaR模型的研究
【摘 要】
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建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,比较了这两种模型的性质,并给出了其最小方差组合性质以及在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的
【机 构】
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武警工程学院
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2005年2期
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