【摘 要】
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文章选取我国26个金融指标,利用混频动态因子模型构建了我国的金融状况指数(FCI),然后将其与美国的金融状况指数(NFCI)进行小波分解;最后通过格兰杰因果检验和谱分析探究了两
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71763016),国家统计局科研项目(2018823),兰州财经大学青年学术英才项目(2017)
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文章选取我国26个金融指标,利用混频动态因子模型构建了我国的金融状况指数(FCI),然后将其与美国的金融状况指数(NFCI)进行小波分解;最后通过格兰杰因果检验和谱分析探究了两国FCI在不同周期分量上的关联性。结果表明,两国FCI波动周期大致相同,并且在各个周期上都存在很大的相关性;此外我国的金融状况波动在短、中、长,全周期上都对美国的金融状况的波动有重要影响预测作用,其中长周期上中美两国的金融状况波动同步,互相影响。
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