金融状况指数相关论文
首先使用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国动态金融状况指数；然后，以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型，研究了我国......
文章分析了四大经济体非常规货币政策对中国金融环境时变影响的异质性。研究发现:在共振阶段1和分化阶段2,即美联储基准利率处于正......
首先从产出对通货膨胀的影响渠道出发,构建了金融变量、产出与通货膨胀之间的后视型经济模型.接着利用双伽马先验下的贝叶斯方法,......
在国内外经济深度融合发展的情况下,中国依靠“一带一路”等全面开放的经济发展政策,使得经济发展的动力更加充裕,与此同时,金融风......
首先运用时变状态参数模型构建中国金融状况指数（FCI）,用来表征中国金融市场的周期性波动;接着运用马尔科夫区制转移模型识别金融周......
期刊
金融状况指数因纳入了资产价格因素近年来重新受到学界和政策制定者的关注。在此背景下,本文首先界定了静态金融状况指数、动态金......
学位
借鉴Thompson等(2013)[1]嵌入全球金融因子的做法,在周德才等(2015)[2]的基础上,从利率、信贷、货币供给、房价、股价和全球金融6......
本文使用28个变量的混频数据集,借助函数型数据建模思想,从连续、动态的视角测度了中国实时金融状况指数.研究表明:金融状况指数(F......
本文通过构建VAR模型测算世界主要新兴市场经济体的金融状况指数(FCI),进而探究全球金融危机后各国金融状况对于非金融企业债务结......
摘 要：本文首先使用TVP-SV-FAVAR和动态贝叶斯模型平均构建了金融状况指数，然后以金融状况指数作为金融周期的代理变量，使用TVP-SV-VA......
本文选取了我国大量金融变量，首先基于混频动态因子模型处理混频数据，然后对处理过的数据构建动态因子模型，利用提取出来的共同因......
本文从货币政策、外部冲击与内部冲击三个层面进行指标变量的筛选,基于降维思想提取中国金融状况指数(FCI),并研究其与宏观经济变......
中国作为全球最大的发展中国家,在全球金融一体化的新时代背景下,中国的经济发展面临着新的机遇与挑战。这表示中国需要有一系列更......
本文基于金融状况指数的宏观经济效应的影响渠道,选取利率、汇率、贸易差额、货币供应量、信贷规模、房地产价格以及股票价格七个......
金融周期与经济周期的关系分析是当代经济学的热门问题,本文通过对2000年-2018年的月度数据进行实证分析,系统地探究了金融周期与......
本文基于动物精神视角,利用1999年1月至2019年9月的月度数据构建动态非线性自回归分布滞后(NARDL)模型,研究信心对我国金融市场的......
本文在分析信贷行为对金融不稳定状况传导机制理论基础上,对信贷行为与金融稳定的关联性进行检验,构建了标准形式金融状况指数(FCI......
考虑到当前金融状况指数（FCI）理论构建和指标选取存在的片面性，本文以产品市场均衡和货币市场均衡为切入点，提出将非人力财富比重作为......
随着全球金融市场的不断发展，金融体系与实体经济的关系也日益紧密。研究金融指标和宏观经济指标的关系，同时利用多个金融指标合成表......
党的十八大会议之后，随着全球金融一体化程度的不断加深、我国现代化金融体系和多层次资本市场的逐渐建立以及利率市场化和汇率市场......
国内外学者和许多机构试图构建一个能衡量一国金融表现情况、货币政策松紧程度、预测通胀和产出的金融状况指数（FCI）。构建FCI的方法......
货币政策是政府对宏观经济进行调控的重要手段，而根据货币政策传导机制原理，金融市场状况在货币政策传导过程中发挥着重要的“承上启......
自20世纪70年代以来，随着信息技术的发展，金融创新和金融全球化使得主要以美国为代表的工业国家资本市场发展日益深化与广化，传统的货......
2008年席卷全球的金融危机让人们看到了资产的“力量”，资产价格的剧烈变动演变成了一场全球性的经济灾难。同时，随着我国金融市场的......
在当前我国金融市场快速发展的背景下，要发挥金融市场对实体经济的推动作用，加强对金融市场运行状况的监测实属必要。金融状况指数（FC......
国内外对于经济周期测定已有较为完整的理论,而对金融周期并没有一个统一指标来进行测度。本文利用Goodhart和Hofmann提出的金融状......
金融状况指数（FCI）是基于货币价格和资产价格等变量编制的综合性指标，以弥补货币供应量、利率等传统指标的不足。文章选取货币供应量......
选取2000—2013年的季度数据，利用金融状况指数（FCI）作为资产价格的代理变量，对考虑资产价格和未考虑资产价格的货币政策反应函数进行......
资产价格和通货膨胀间存在着密切的关联。本文对相关文献进行了梳理，实证检验了中国资产价格与通货膨胀的关系，并将资产价格因素纳入......
自Taylor在1993年提出包括利率、通货膨胀缺口和产出缺口的线性Taylor规则后,学术界对Taylor规则的扩展形式研究层出不穷,但究竟何......
摘要：文章介绍和分析了金融状况指数的含义、用途以及几种最新的实证研究方法，并分别就各种方法的优缺点加以评述，在此基础上，文章进一......
实证分析表明，基于货币政策传导渠道，采用不平衡面板技术构建的我国包含40个金融变量的金融状况指数．与国际上普遍使用的金融状况指数......
本文使用基于RTV-DFM合成的FCI来分析中国的金融状况,通过分析中国的金融周期与景气循环特征来把握中国金融的基本状况,并在此基础......
鉴于单个股票指数无法全面反映股市的状况，文章选取上证综指、深证综指和恒生中国企业指数三个股票指数，应用马尔科夫状态转移模型构......
本文基于月频金融数据，构建了我国金融状况指数（FCI）以表征货币政策的不确定性，同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数，使用BDF......
无论是从理论还是实践来看,资产价格对货币政策的影响都越来越大。因此,货币政策应加大对资产价格的关注。货币当局和学者们都希望......
本文运用总需求方程缩减式模型和SVAR模型两种方法,分别估计了不含资产价格的货币条件指数和包含资产价格的金融状况指数。估计结......
在国际经济形势逐渐走出全球金融危机呈现出复苏的背景下,经济增长同步性下降,各经济体出现经济发展分化,且在之后欧债危机、英国......
文章从系统性风险冲击来源的角度拓展并构建了包含关键性风险因素的FCI,并以FCI作为同步指标构建了金融景气指标体系,包括金融一致......
2008年美国进发了一场金融大灾难,次贷危机。金融灾难带来的侵害不止冲击了金融系统内部,还急剧蔓延到各个领域各个部门,摧残世界......
金融状况指数（FCI）在衡量一国金融整体状况、评估货币政策松紧程度、预测未来产出等方面具有重要的作用.从内涵角度来看,FCI 经历了......
运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数（FCI）的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有......
本文基于IS曲线和菲利普斯曲线,运用时变状态空间模型测算出1997年第一季度至2016年第二季度G20国家的动态金融状况指数,进而对比......
本文利用扩展的泰勒规则分析了中国货币政策对金融不稳定因素,如汇率、房价和股价的反应情况。研究发现:利率对汇率反应显著。平滑......
文章选取我国26个金融指标,利用混频动态因子模型构建了我国的金融状况指数(FCI),然后将其与美国的金融状况指数(NFCI)进行小波分......
首先基于混频动态因子模型测算中国金融状况指数,并对其进行收缩性划分,进一步基于SV-TVP-FAVAR模型刻画金融冲击的消费效应及城乡......
采用经典的FHP模型和Richardson模型,基于中国A股上市公司的样本数据,实证检验表明,衡量货币政策调控状况的金融状况指数(FCI)与企......
