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本文以沪深300股上证指数日收益率作为研究样本,在EGARCH模型的基础上,运用CARR模型对上证指数日收益率的非对称性进行预测和实证分析。结果表明,在运用CARR模型对波动率数据进行拟合的条件下,收益序列的波动特征呈现出杠杆效应,即收益率波动具有非对称性。
基于CARR模型对我国股指期货的非对称性研究
【摘 要】
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本文以沪深300股上证指数日收益率作为研究样本,在EGARCH模型的基础上,运用CARR模型对上证指数日收益率的非对称性进行预测和实证分析。结果表明,在运用CARR模型对波动率数据
【机 构】
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西安建筑科技大学理学院
【出 处】
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当代经济
【发表日期】
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2017年8期
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