与M-矩阵相关的一类二次矩阵方程的新迭代法

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【摘要】

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本文研究与M-矩阵相关的一类二次矩阵方程的数值解法.这类方程源于马尔可夫链的带噪Wiener-Hopf问题,其解中具有实际意义的是M-矩阵解.通过简单的变换,将该二次矩阵方程转化

【作者】

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关晋瑞宋儒瑛 Zubair Ahmed

【机构】

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太原师范学院数学系,信德大学数学与计算机系

【出处】

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应用数学

【发表日期】

：

2021年1期

【关键词】

：

二次矩阵方程 M-矩阵代数RICCATI方程迭代法 Quadratic matrix equation M-matrix Algebraic Riccati

【基金项目】

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Supported by the National Natural Science Foundation of China (11401424),the Natural Science Foundation of Shanxi Province (201901D211423),the Scientific and Technologial Innovation Programs of Higher

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本文研究与M-矩阵相关的一类二次矩阵方程的数值解法.这类方程源于马尔可夫链的带噪Wiener-Hopf问题,其解中具有实际意义的是M-矩阵解.通过简单的变换,将该二次矩阵方程转化为M-矩阵代数Riccati方程.提出一种新的迭代方法,并对其进行收敛性分析.数值实验表明,新的迭代方法是可行的,且在一定条件下比现有的一些方法更为有效.

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