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本文运用EGARCH模型对我国沪深两市股指收益率的波动情况进行了比较分析,实证结果表明,上海股票市场和深圳股票市场的收益率分布都呈现出了高峰厚尾性和波动集群性以及非对称性,但是,尽管两市处于同一政策环境下,波动性还是存在一定的差异.
中国股票市场的EGARCH模型分析研究
【摘 要】
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本文运用EGARCH模型对我国沪深两市股指收益率的波动情况进行了比较分析,实证结果表明,上海股票市场和深圳股票市场的收益率分布都呈现出了高峰厚尾性和波动集群性以及非对称
【机 构】
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南昌大学系统工程研究所
【出 处】
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科技广场
【发表日期】
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2005年4期
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