股指收益相关论文
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中......
本文重点讨论的内容围绕石油价格、股市而展开。虽然类似的研究内容很多，但很少用“结构性”的眼光来分析。石油对于能源需求大国来......
近年来，越来越多的行为金融学家将其他学科的成果引入到自己的研究中，从而深入探讨“情绪”在市场投资者做出自身决策过程中所起的作......
国家领导人对外进行国事访问,有助于促进本国经贸发展、提升本国国际地位,通常会受到投资者的广泛关注.本文根据2003年至2015年中......
美英等国的消费者信心指数（CCI）对股市指数收益有很重要的影响力。为探讨CCI与中国证券市场走势的相关关系，通过两类模型对1999年10月......
摘要：为探讨我国股指收益的动态关联关系，本文基于向量自回归模型分析了上证A股指数、深证A股指数和上证B股指数收益之间的相互动态......
采用沪、深两市主要指数为样本,考察了SAD对季节性时变市场收益的影响.在控制其它季节性后,发现沪市主要指数收益存在SAD效应且经......
本文运用EGARCH模型对我国沪深两市股指收益率的波动情况进行了比较分析,实证结果表明,上海股票市场和深圳股票市场的收益率分布都......
采用了新信息过程服从广义误差分布(Generalized Error Distribution)的ARMA-EGARCH-M模型对中国沪深两市的波动情况进行了分析研......
心理学研究和因果关系直觉表明，阳光充足的天气与人们的乐观情绪相关．以深、沪两市1997-2002年间主要指数的日收益为样本，考察了沪、......
本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较......
利用1996年至2004年上证综合指数和深证综合指数数据，对股指收益的分布特性进行了多角度的实证考察．在正态性假设被拒绝以后，利用国际......
本文分别检验了不同驱动因素所致的油价波动(结构性油价波动)对我国股市收益波动的非对称性影响,并探寻了油价波动对我国股市产生......
有效市场假说是金融学、投资学中的一个重要理论,对金融理论研究与证券投资实践有着重要的影响.围绕这一假说进行实证检验,一直是......
在本文中，我们运用一系列方法对中国沪深股市股指收益序列的波动特征进行了比较全面的实证检验，并得出了一些有价值的结论。首先，在第......
标准金融理论的关键假定之一就是市场参与者具有同质信念,即所有的投资者对于风险资产未来收益具有相同的预期。与同质信念的假设......
与传统的金融学相反,行为金融学认为现实中的投资者并不是完全理性的,投资者情绪在决定证券价格和市场波动发面也发挥重要作用。但......
采用沪、深两市主要指数为样本,在控制其他季节性效应后,发现我国证券市场满月阶段的收益显著高于新月阶段,满月与新月阶段的收益......
利用ARCH-M族模型来拟合中国股市和成熟证券市场的收益序列,以揭示股票市场中投资收益与时变风险的关系,并在ARCH-M族模型的范畴内......
诺贝尔经济学奖得主罗伯特.默顿(Robert Merton)认为现代金融理论由资金的时间价值、资产定价与风险管理三大支柱构成,其核心问题......
2009年提出的CICSI综合投资者情绪指数是现阶段度量中国股市投资者情绪的常用指数,该指数借鉴了2006年Baker和Wurgler提出的BW综合......
我国的股票市场已经历接近三十年的发展,在金融不断创新的今天,股票市场能否健康稳定的发展受到很多因素的影响。我国经济高速发展......
依据2010~2015年可以获得的封闭式基金折价率等市场情绪代理变量,利用主成分分析构建市场情绪指数,对其进行实证分析。运用年化算......
近年来,许多研究发现非经济变量,如天气等,会影响投资者的情绪,进而对其投资决策产生影响。目前,国内外学者已针对天气状况、月运......
石油是重要的能源和基础原材料，其价格波动对经济的影响历来是各领域重点关注的焦点问题之一。随着世界经济一体化进程不断推进，世界......
基于VAR模型,运用Granger因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国2005~2013年期间个人投资者情绪、机构投资者情绪与沪深股......
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中......
