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研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.
相关随机利率下的双二项模型的破产概率
【摘 要】
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研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更
【机 构】
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上海大学数学系
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2007年2期
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