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以上证综指为研究对象,根据不同类型GARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,对股票市场日收益率序列进行研究。目前在经济金融领域的研究中,波动性是非常重要的一个方面。原生资产和衍生资产的定价、投资组合的选择以及风险控制等方面都离不开市场波动性的研究。
基于上证综指对我国股市波动性的研究
【摘 要】
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以上证综指为研究对象,根据不同类型GARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,对股票市场日收益率序列进行研究。目前在经济金融领域的研究中,波动性是非常重要的一个方面
【机 构】
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北京物资学院研究生部
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2015年12期
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