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在实际的证券交易市场上存在着诸如交易费用、税收等摩擦．投资者在交易的过程中，不可避免的要受到市场摩擦的影响．作者以投资者为了获取最大的投资效用为目标函数，建立了摩擦市场上最优投资组合问题的数学模型，并提出一种适用于此类模型求解的内点算法，同时也给出了算法的具体实现步骤和一个具体的算例．
摩擦市场上最优投资组合的一种数值解法
【摘 要】
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在实际的证券交易市场上存在着诸如交易费用、税收等摩擦．投资者在交易的过程中，不可避免的要受到市场摩擦的影响．作者以投资者为了获取最大的投资效用为目标函数，建立了摩擦市场
【机 构】
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中国科学院科技政策与管理科学研究所
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2006年3期
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