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摘要： 随着我国经济发展进入新常态，整个银行业也面临着金融脱媒和互联网金融兴起的新挑战，因此，如何在新环境、新挑战下提高银行效率和竞争力，是当前商业银行所面临的挑战之一。本文将基于我国上市商业银行近年来的数据，利用数据包络法对其效率进行分析，并结合当下新形势为提高银行效率提出相关建议。
关键词： DEA方法 商业银行 效率
一、绪论
在古典经济学中，效率表示为投入与产出的比例关系。当效率概念应用于企业时，效率指的是投入一定的生产资料而产出的最大值。银行效率与一般企业效率既有共性又有所区别，因为无法对商业银行的投入产出值做统一量化。数据包络法（DEA）无需任何权重假设且不必确定投入值与产出值之间的关系表达式。因此本文将基于数据包络法（DEA），对我国的13家上市商业银行（5家国有银行和8家股份制银行）2010-2018年的技术效率、纯技术效率、规模效率和规模收益进行数据分析，并据此提出一定的建议，同时也希望对我国上市商业银行发展提供一定的理论借鉴。
二、DEA分析方法与指标选择
（一）DEA分析方法
数据包络分析法简称 DEA 分析法，该理论建立在“相对效率评价”的基础上。企业逐渐将其应用到生产领域当中，主要对生产效率进行评定，这种方法也是当今在效率评定方面比较权威和前沿的方法之一。
DEA 分析法主要是对投入、产出数据进行综合分析，通过这种方式对效率前沿边界进行确定，同时，根据效率前沿边界与 DMU 之间的距离来确定 DEA 中的 DMU 是否有效。在运用 DEA 对效率前沿边界进行计算时，拥有两种主要措施：其一导向投入，其二导向产出。在金融层面，控制投入难度要远远小于控制产出，因此，为了满足现实需求，在并购效率分析方面，应该以导向投入为主对其进行探究。BCC/CCR 是 DEA 分析法的两种主要模型。本文在研究中主要以规模报酬可变为基础，对 DEA 效率进行探究。所以，本文在对 DEA 进行分析中，主要采用BCC 模型。
BCC模型主要探究的是在规模变化基础上，对应对象效率情况，其具体表达如公式所示：
在上述公式中，主要代表的是决策单元，其中X表示的为投入，Y表示的为产出。DEA模式其实探究的是线性规划问题。
如果，那么DEA有效;
如果，那么DEA有效，j则弱;
如果，那么DEA有效，j非DEA有效。
（二）投入产出指标选择
本文的分析对象为13家上市商业银行，包括5家国有银行和8家股份制银行。为保证样本量的个数和计算结果的准确性，本文选取2010年～2018年的数据进行分析，数据均来源wind数据库。在指标选择方面，在考虑到我国上市商业银行的发展状况后，将投入指标定位员工人数、固定资产和营业支出，产出指标定为贷款（扣除不良贷款余额）、存款和净利润。
三、实证分析
根据选定的投入与产出指标，利用DEAP2.1软件，选取DEA模型中的以产出为主导型的BCC模型进行实证分析，得出技术效率、纯技术效率、规模效率和规模收益，并进行了相应分析，分析结果如下：
（一）技术效率（TE）的计算结果与分析
从表1中看出，2010-2018年间我国国有银行和股份制银行的平均综合技术效率之间相差并不是很大，都达到了 0.9 以上。2012—2018年，国有银行的平均综合技术效率普遍高于股份制商业银行的平均值，2012年以前则相反。说明随着国际经济形势变化和国内经济结构转型发展，面对利率市场化改革不断推进和金融“脱媒”加剧，国有银行加快转型发展，增强了风险抵御能力和服务实体经济的能力，从而提高了其综合技术效率。
（二）纯技术效率（PTE）的计算结果与分析
从表2可知，我国国有银行纯技术效率都比较高，特别是工商银行2010年至2018年的纯技术效率几乎都为1，同时根据财报数据计算，工商银行2018年营收增速为7%，进一步说明工商银行的经营管理水平处于国内银行业前列。而农业银行在五家国有银行中纯技术效率相对较低，说明农业银行相较于其他银行还有不足，需要加快市场化改革提高现有的业务创新能力。股份制商业银行纯技术效率也相对较高，与前沿面的差距不大，说明我国股份制银行执行的管理制度及经营方向是适应于市场的。
（三）规模效率（SE）的计算结果和分析
根据表3、4中数据可以看出：第一，2014～2018年，我国国有银行的平均规模效率不断提高，这说明我国国有银行为了实现可持续发展，通过采取控股、兼并等一系列方式，将业务范围向信托、基金、证券、保险等领域扩张，在一定程度上为其规模效率的提高提供了依据。第二，2010～2013年，股份制银行的整体规模效率明显高于国有银行，2014～2018年，国有银行的整体规模效率明显高于股份制银行，这说明2013年以后国有银行在一步步走向成熟，向规模经济靠拢，并且国有银行自身资产规模的积累以及政府在政策和资源上的倾斜，使得国有银行的规模效率进一步得到突显，而股份制银行较国有银行而言资产规模与业务范围相对较小，所以其规模效率增长的空间有限，其规模效率上的劣勢也变得明显。第三，通过数据可以看出国有银行和股份制银行均存在投入冗余的情况，即员工人数、固定资产和营业支出处于过剩状态，因此需要国有银行根据市场变化，减少相关投入，以便达到最大效率，继续深化国有商业银行改革;股份制银行在用足用好各项政策的同时，也应积极利用金融科技手段，提升产品竞争力、普惠性和适应性。如针对受疫情影响较大的中小微企业，运用大数据、人工智能等技术，进一步优化小微企业审贷流程，提升审批和发放效率，更好地满足小微企业“短小急频”的资金需求特点。
四、结论及建议 （一）优化内部结构
在观察期内，我国上市银行会出现 DEA 无效状态，即投入冗余，产出不足，资源配置不均。之所以出现这种情况，主要是资源没有充分利用，管理尚不成熟，导致经营能力有所降低。针对这些情况，我国各银行必须要不断优化内部结构，通过内部调整来优化资源配置，提高效率。
（二）维持纯技术效率
我国商业银行的纯技术效率整体相对较高，国有银行和股份制银行多年的纯技术效率值大多都处于前沿面上，说明我国上市银行现在的经营管理技术已经比较成熟，市场化运营机制也在稳步推进。因此，我国国有银行和股份制银行应在原有基础上，进一步提高管理水平及技术开发水平。
（三）提高规模效率
从规模效率上来看，我国国有商业银行的规模效率近年来整体是上升的，这说明我国国有银行为了实现可持续发展，通过采取控股、兼并等一系列方式，将业务范围向信托、基金、证券、保险等领域进行了扩张;但是从规模收益这一栏来看，不难发现我国大部分股份制商业银行出现了规模收益波动状态，规模递减出现较多，这说明其规模的有效利用还存在不足。股份制商业银行应在原有市场规模上，扩大经营领域，构建集团营销模式，推动客户、业务之间协同发展。
（四）抓住政策机遇
2020年初爆发新冠肺炎疫情对经济运行、金融体系运转都产生阶段性影响。本次疫情冲击是检验近年来高质量发展的一块“试金石”，也是行业转型发展的“催化剂”。本次疫情影响了居民生活方式和企业经营模式，将成为商业银行新一轮战略布局的起点。商业银行面对新一轮的转型发展和发展机遇，需要从以下三个方面把握：一是全面做好实体经济的服务。本次疫情中，新消费习惯的培育、新应用场景的出现、新消费生态的形成，将成为新兴产业提速发展的契机;二是加大直接融资服务。从疫情冲击来看，优质企业更多依赖于投放方式获得融资机会，传统商业银行业务解除机会较少，传统商业银行应坚持表内表外分离，探索更积极作为的投行运行模式;三是服务于财富迁移的新趋势。我国居民财富总资产规模已接近500万亿元，疫情结束后我国居民将加大向优质金融资产迁徙，我国居民的财富迁徙和资产重配置将加快。
参考文献：
[1]张之恒.基于应用DEA方法的我国商业银行经营效率研究[J].现代商业，2018（33）：60-61.
[2]金春红.国有商业银行与股份制银行经营效率比較研究[J].学理论，2014（14）：62-63.
[3]祝婧然.我国上市商业银行的经营效率研究[J].北方经贸，2014（11）：131-133.
作者单位：中国人民银行兰州中心支行
关键词： DEA方法 商业银行 效率
一、绪论
在古典经济学中，效率表示为投入与产出的比例关系。当效率概念应用于企业时，效率指的是投入一定的生产资料而产出的最大值。银行效率与一般企业效率既有共性又有所区别，因为无法对商业银行的投入产出值做统一量化。数据包络法（DEA）无需任何权重假设且不必确定投入值与产出值之间的关系表达式。因此本文将基于数据包络法（DEA），对我国的13家上市商业银行（5家国有银行和8家股份制银行）2010-2018年的技术效率、纯技术效率、规模效率和规模收益进行数据分析，并据此提出一定的建议，同时也希望对我国上市商业银行发展提供一定的理论借鉴。
二、DEA分析方法与指标选择
（一）DEA分析方法
数据包络分析法简称 DEA 分析法，该理论建立在“相对效率评价”的基础上。企业逐渐将其应用到生产领域当中，主要对生产效率进行评定，这种方法也是当今在效率评定方面比较权威和前沿的方法之一。
DEA 分析法主要是对投入、产出数据进行综合分析，通过这种方式对效率前沿边界进行确定，同时，根据效率前沿边界与 DMU 之间的距离来确定 DEA 中的 DMU 是否有效。在运用 DEA 对效率前沿边界进行计算时，拥有两种主要措施：其一导向投入，其二导向产出。在金融层面，控制投入难度要远远小于控制产出，因此，为了满足现实需求，在并购效率分析方面，应该以导向投入为主对其进行探究。BCC/CCR 是 DEA 分析法的两种主要模型。本文在研究中主要以规模报酬可变为基础，对 DEA 效率进行探究。所以，本文在对 DEA 进行分析中，主要采用BCC 模型。
BCC模型主要探究的是在规模变化基础上，对应对象效率情况，其具体表达如公式所示：
在上述公式中，主要代表的是决策单元，其中X表示的为投入，Y表示的为产出。DEA模式其实探究的是线性规划问题。
如果，那么DEA有效;
如果，那么DEA有效，j则弱;
如果，那么DEA有效，j非DEA有效。
（二）投入产出指标选择
本文的分析对象为13家上市商业银行，包括5家国有银行和8家股份制银行。为保证样本量的个数和计算结果的准确性，本文选取2010年～2018年的数据进行分析，数据均来源wind数据库。在指标选择方面，在考虑到我国上市商业银行的发展状况后，将投入指标定位员工人数、固定资产和营业支出，产出指标定为贷款（扣除不良贷款余额）、存款和净利润。
三、实证分析
根据选定的投入与产出指标，利用DEAP2.1软件，选取DEA模型中的以产出为主导型的BCC模型进行实证分析，得出技术效率、纯技术效率、规模效率和规模收益，并进行了相应分析，分析结果如下：
（一）技术效率（TE）的计算结果与分析
从表1中看出，2010-2018年间我国国有银行和股份制银行的平均综合技术效率之间相差并不是很大，都达到了 0.9 以上。2012—2018年，国有银行的平均综合技术效率普遍高于股份制商业银行的平均值，2012年以前则相反。说明随着国际经济形势变化和国内经济结构转型发展，面对利率市场化改革不断推进和金融“脱媒”加剧，国有银行加快转型发展，增强了风险抵御能力和服务实体经济的能力，从而提高了其综合技术效率。
（二）纯技术效率（PTE）的计算结果与分析
从表2可知，我国国有银行纯技术效率都比较高，特别是工商银行2010年至2018年的纯技术效率几乎都为1，同时根据财报数据计算，工商银行2018年营收增速为7%，进一步说明工商银行的经营管理水平处于国内银行业前列。而农业银行在五家国有银行中纯技术效率相对较低，说明农业银行相较于其他银行还有不足，需要加快市场化改革提高现有的业务创新能力。股份制商业银行纯技术效率也相对较高，与前沿面的差距不大，说明我国股份制银行执行的管理制度及经营方向是适应于市场的。
（三）规模效率（SE）的计算结果和分析
根据表3、4中数据可以看出：第一，2014～2018年，我国国有银行的平均规模效率不断提高，这说明我国国有银行为了实现可持续发展，通过采取控股、兼并等一系列方式，将业务范围向信托、基金、证券、保险等领域扩张，在一定程度上为其规模效率的提高提供了依据。第二，2010～2013年，股份制银行的整体规模效率明显高于国有银行，2014～2018年，国有银行的整体规模效率明显高于股份制银行，这说明2013年以后国有银行在一步步走向成熟，向规模经济靠拢，并且国有银行自身资产规模的积累以及政府在政策和资源上的倾斜，使得国有银行的规模效率进一步得到突显，而股份制银行较国有银行而言资产规模与业务范围相对较小，所以其规模效率增长的空间有限，其规模效率上的劣勢也变得明显。第三，通过数据可以看出国有银行和股份制银行均存在投入冗余的情况，即员工人数、固定资产和营业支出处于过剩状态，因此需要国有银行根据市场变化，减少相关投入，以便达到最大效率，继续深化国有商业银行改革;股份制银行在用足用好各项政策的同时，也应积极利用金融科技手段，提升产品竞争力、普惠性和适应性。如针对受疫情影响较大的中小微企业，运用大数据、人工智能等技术，进一步优化小微企业审贷流程，提升审批和发放效率，更好地满足小微企业“短小急频”的资金需求特点。
四、结论及建议 （一）优化内部结构
在观察期内，我国上市银行会出现 DEA 无效状态，即投入冗余，产出不足，资源配置不均。之所以出现这种情况，主要是资源没有充分利用，管理尚不成熟，导致经营能力有所降低。针对这些情况，我国各银行必须要不断优化内部结构，通过内部调整来优化资源配置，提高效率。
（二）维持纯技术效率
我国商业银行的纯技术效率整体相对较高，国有银行和股份制银行多年的纯技术效率值大多都处于前沿面上，说明我国上市银行现在的经营管理技术已经比较成熟，市场化运营机制也在稳步推进。因此，我国国有银行和股份制银行应在原有基础上，进一步提高管理水平及技术开发水平。
（三）提高规模效率
从规模效率上来看，我国国有商业银行的规模效率近年来整体是上升的，这说明我国国有银行为了实现可持续发展，通过采取控股、兼并等一系列方式，将业务范围向信托、基金、证券、保险等领域进行了扩张;但是从规模收益这一栏来看，不难发现我国大部分股份制商业银行出现了规模收益波动状态，规模递减出现较多，这说明其规模的有效利用还存在不足。股份制商业银行应在原有市场规模上，扩大经营领域，构建集团营销模式，推动客户、业务之间协同发展。
（四）抓住政策机遇
2020年初爆发新冠肺炎疫情对经济运行、金融体系运转都产生阶段性影响。本次疫情冲击是检验近年来高质量发展的一块“试金石”，也是行业转型发展的“催化剂”。本次疫情影响了居民生活方式和企业经营模式，将成为商业银行新一轮战略布局的起点。商业银行面对新一轮的转型发展和发展机遇，需要从以下三个方面把握：一是全面做好实体经济的服务。本次疫情中，新消费习惯的培育、新应用场景的出现、新消费生态的形成，将成为新兴产业提速发展的契机;二是加大直接融资服务。从疫情冲击来看，优质企业更多依赖于投放方式获得融资机会，传统商业银行业务解除机会较少，传统商业银行应坚持表内表外分离，探索更积极作为的投行运行模式;三是服务于财富迁移的新趋势。我国居民财富总资产规模已接近500万亿元，疫情结束后我国居民将加大向优质金融资产迁徙，我国居民的财富迁徙和资产重配置将加快。
参考文献：
[1]张之恒.基于应用DEA方法的我国商业银行经营效率研究[J].现代商业，2018（33）：60-61.
[2]金春红.国有商业银行与股份制银行经营效率比較研究[J].学理论，2014（14）：62-63.
[3]祝婧然.我国上市商业银行的经营效率研究[J].北方经贸，2014（11）：131-133.
作者单位：中国人民银行兰州中心支行