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文章分析了AR（1）模型中模型参数（序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差）估计（矩估计和最小二乘估计）的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计（如自相关系数估计等）,给出了其偏差表达式并提供了相应的数值解法。通过数据模拟分析考察了这些参数估计的偏度情况。
AR（1）模型中参数估计的偏差分析
【摘 要】
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文章分析了AR（1）模型中模型参数（序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差）估计（矩估计和最小二乘估计）的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估
【机 构】
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北京师范大学统计学院,中国矿业大学北京理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2016年6期
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费资助项目（2009QS02）, 北京高等学校青年英才计划项目（YEPT0945）
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