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由于市场价格变化常常是跳跃式的，保底型基金的保底收益不一定能实现。利用无套利原理，当股指满足跳扩散模型时，用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析。
有违约风险的保底型基金的定价
【摘 要】
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由于市场价格变化常常是跳跃式的，保底型基金的保底收益不一定能实现。利用无套利原理，当股指满足跳扩散模型时，用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成
【机 构】
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同济大学数学系
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年6期
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