【摘 要】
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不良资产证券化一方面可以帮助银行降低不良贷款的份额,另一方面还可以促进我国金融市场的活跃度,但前提是要防控好潜在的信用风险。通过对不良资产证券化中产生的信用风险进
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不良资产证券化一方面可以帮助银行降低不良贷款的份额,另一方面还可以促进我国金融市场的活跃度,但前提是要防控好潜在的信用风险。通过对不良资产证券化中产生的信用风险进行分析,利用修正的KMV模型对不良资产支持证券分档测算违约风险,并结合真实分布对违约风险结果进行比较。结果表明,不良资产支持证券信用风险较低,在整体比较安全和真实分布下,违约风险比测量结果略高。针对我国的不良资产证券化现状,提出准确分层、构建历史数据库、提高信息披露水平、扩大不良资产证券化试点范围和活跃二级市场的对策建议。
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