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Merton的投资模型拓展到随机波动模型.在典型的动态规划中,投资问题中的值函数一般用Bellman方程的粘滞解表示.本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,并证明了其值函数连续解的存在性,在此基础上给出了企业的最优组合投资策略及一个投资的例子.
基于随机波动的企业的最优组合投资策略
【摘 要】
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Merton的投资模型拓展到随机波动模型.在典型的动态规划中,投资问题中的值函数一般用Bellman方程的粘滞解表示.本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,
【机 构】
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新疆财经学院统计信息系,西安电子科技大学应用数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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