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提出一种广义多元时变AR（autoregression）模型，并建立广义多元时变AR模型参数函数估计方法。该方法首先求得时间序列的均值函数，将广义多元时变AR模型转换为零均值多元时变AR模型，并通过谱分析和多点平均方法得到时变参数的函数形式，再分别采用最小二乘和极大似然法确定其中的待定参数。从而将一个复杂的时变问题转变为相对简单的时不变问题进行处理。该方法可广泛应用于气象、通信、自动控制、结构响应分析、故障诊断、经济分析等领域。