【摘 要】
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市场利率的流动性溢酬(liquidity prenium),也称为期限溢酬(term premium),是为了弥补投资者投资于长期证券所承担的额外利率波动风险(Hicks,1942).这种风险一般随着期限的延
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市场利率的流动性溢酬(liquidity prenium),也称为期限溢酬(term premium),是为了弥补投资者投资于长期证券所承担的额外利率波动风险(Hicks,1942).这种风险一般随着期限的延长而增加,因此,相应的流动性溢酬也要随着期限的延长而增加.本文在郑振龙、林海(2003)对中国利率期限结构的静态估计的基础之上,通过一个直接的通用模型对中国市场利率的流动性溢酬进行了实证考察和分析,这个模型直接使用总收益率而不是利率的概念,从而就可以避免Nelson(1972)所提出的问题,而且没有对
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