【摘 要】
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一、VaR方法和GARCH族模型（一）VaR方法简介按照Philippe Jorion的经典定义，VaR是在一定的置信水平下和一定的目标期间内，预期的最大损失。用公式表示就是：Prob（△P〈VaR）--C，其中△P
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一、VaR方法和GARCH族模型（一）VaR方法简介按照Philippe Jorion的经典定义，VaR是在一定的置信水平下和一定的目标期间内，预期的最大损失。用公式表示就是：Prob（△P〈VaR）--C，其中△P为该资产在持有期内的损失额，C为置信水平，VaR为置信水平C下的风险价值——可能损失的上限。
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