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在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率
【摘 要】
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在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻
【机 构】
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华北科技学院理学院
【出 处】
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华北科技学院学报
【发表日期】
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2018年1期
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费资助(3142013023),廊坊市科技局科学技术研究与发展计划项目(2016011048),华北科技学院重点学科项目(06DV09)
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