破产赤字相关论文
这篇报告所考虑的问题属于集体风险理论的范畴。集体风险理论是保险精算数学的一个重要部分，它对保险业务进行数学描述，建立起保险公......
本文将离散复合二项风险模型分为完全离散的复合二项风险模型、一般情形的复合二项风险模型和广义复合二项风险模型。对这三种复合......
本论文以带利率的破产概率为主线展开讨论，主要研究了连续时间复合二项模型。我们这里认为连续时间复合二项模型{U(t)}是Gerber的复......
本篇文章考虑了复合马尔可夫二项风险模型下的几个量，这个模型首先被Cossetteetal.(2003)提出，是复合二项风险模型的推广。在本篇文......
学位
本文研究了一个与企业信用质量相关的新的风险模型.该模型将包含了违约风险的信用评级过程和并入破产模型中.Morgan的“关于信用矩......
经典风险模型建立的复合Poisson模型中，总是假设保险公司按照常数速率取得保单并且每张保单收取的保费都为常数，这在数学运算处理上......
从经典风险模型出发，人们进行许多方面推广，将索赔记数过程，从poisson过程推广到更新过程，再到一般的马尔可夫过程。1970年Gerber又将......
著名精算大师Hans Gerber与Elias Shiu于1998年在“On the time value of ruin”这篇文章中,提出用期望折现罚函数来研究破产时间......
本篇文章研究了带跳扩散风险过程在带壁分红策略下Gerber-Shiu罚金函数，主要考虑带跳的扩散风险过程在带壁分红策略下的Gerber-Shiu......
本文考虑的是谱负的Lévy过程，也即没有正跳的Lévy过程。把开始于u(u≥0)的谱负Lévy过程看作是推广的风险模型，文章得出了破产时刻......
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣．对破产论的研究既有实际的应用背景......
本文主要研究常利率风险模型下破产前盈余、破产赤字及其两者的联合分布,最后主要研究了此模型下的多个极值联合分布。在推导破产......
本文选取Cossette，Landliault，Marceau(2004)文章提出的带马氏环境的复合二项模型做基本模型，主要研究了该模型的折扣概率函数，进而利......
风险理论作为对风险进行定量分析和预测的一般理论,已经被广泛应用于保险业、金融以及各种风险管理等领域。经典的风险模型没有考......
本文讨论了带一维扰动且含副索赔离散模型.先求得了这种模型下的破产前瞬时赢余和破产赤字联合分布的递推公式,以表明保险公司的破......
应用损失赔付额分布函数的分布类的特性，在假设随机利率服从马尔可夫链的条件下，研究了风险模型中破产时刻赤字的分布函数和界值。并......
本文通过引入泛函的方法,在完全离散经典风险模型下,导出了初始赢余为U的破产赤字概率G(u,y)的更新方程,进而得到了一般情形下破产......
Gerber和Shiu在1998年首次定义贴现罚函数为：m（u）=E{v^Tw（UT-，｜UT｜）I（T〈∞）｜U0=u），其中w为一有界函数．通过对w和v的不同选择，可以得到一些与破产......
本文考虑一类人寿保险，保费到达为Poisson过程，索赔到达为户一稀疏过程，我们推导三特征的联合分布函数；破产时间，破产概率，破产前的盈余，......
本文对带有随机保费和红利支付的复合马尔可夫二项模型，得到了其Gerber--shiu期望折现罚金函数满足的递推公式，并证明了递推方程解的......
本文将文[1]建立的破产模型转化为Lundberg-Cramer经典破产模型,明确定义了该模型的破产时刻、破产概率Ψ（u）、调节系数R、破产前瞬......
<正> 日本当代有个号称"猛烈经营家"的土光敏夫,他挽狂澜于既倒,一举振兴了面临经营困境的石川岛公司,使濒于破产赤字累累的东芝......
本文研究了带一维扰动且含副索赔离散模型中的破产问题．利用递归等方法，得到了该模型下的破产前瞬时赢余和破产赤字联合分布的递推公......
罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数.在不变利率强度情况下,文献[4]对罚金折现期望作了研究.文献[6]在利率强度......
本文介绍了古典风险理论研究方面的一些新成果,运用更新方程的理论,建立了保险公司的破产概率、破产前的瞬时盈余、破产赤字、调解......
考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所......
在引入折现率的条件下研究离散时间风险模型，运用递推方法和全概率公式，得到了破产前盈余，破产后赤字以及它们的联合分布所满足的微分......
研究了有界风险模型中的Gerber—Shiu函数，得到了当索赔到达Edang（2）过程时Gerber—Shiu函数满足的微积分方程，并进行求解．进而研究了延......
研究了一类推广的随机游动即Sn=n↑∑↑i=1 Xi,其中Xi（i≥1）,为一列独立同布的具有有限负均值的随机变量序列,Xi～F（i≥1）,且-∞〈μF〈0......
假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模......
根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程，得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式．......
研究含利率和通货膨胀率干扰因素的复合二项单险种风险模型,得到描述破产赤字分布的递推算法,以及破产赤字分布函数满足的积分方程......
该文主要讨论带干扰古典风险模型的破产瞬间余额和破产赤字的边际及联合分布.借助于修正阶梯高度的结果,得到了它们的表达式.当索......
通过定义调节系数、应用全期望法则及Chebychev不等式,得到了广义复合二型风险模型的最终破产概率及Lundberg不等式。还对其作进一......
在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连......
研究了一类马尔可夫风险模型的罚金函数，得到了罚金函数的期望所满足的积分方程，并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方......
研究了马氏环境下双Cox风险模型的折现罚金函数，利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程，进而得到了破产概率、破产前瞬......
在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,讨论随机保费下带有随机分红的复合二项风险模型,即当盈余不小于给定的非负整数红利界......
本文研究了一类常利率下保费及保费收取时间为随机的，且可能有两类索赔发生的双险种风险模型。全文的结构和内容安排如下：第一章，首先......
风险理论的研究起源于瑞典精算师Lundberg,至今已有百年历史。随着保险公司经营规模的日益扩大和经营环境的不断变化,经典风险模型......
风险理论主要是利用概率与随机过程的知识和方法,根据保险公司在经营中的实际问题而建立数学模型。本文在经典风险模型的基础之上,......
本文研究的是带分红的Sparre Andersen模型的期望折扣罚函数,将Shuanming Li和JoséGarrido关于此模型盈余超过分红线b时的完全分......
在保险数学,也称为精算数学（actuarial mathematics）的范畴内,破产论是风险论的核心内容,而作为评价保险公司偿付能力的数量指标——......
