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本文以沪深300指数为对象检验了股指期货引入前后股票市场的波动性,在排除了外部市场、自相关等影响之后,我们用GARCH模型对沪深300指数波动性进行了分析.我们发现股指期货的推出显著降低了股票市场的波动性.
股指期货引入:股市的震荡或趋稳?——对中国股指期货市场与股票市场关系的实证分析
【摘 要】
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本文以沪深300指数为对象检验了股指期货引入前后股票市场的波动性,在排除了外部市场、自相关等影响之后,我们用GARCH模型对沪深300指数波动性进行了分析.我们发现股指期货的
【机 构】
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中央财经大学中国金融发展研究院 北京 100081;财政部财政科学研究所 北京 100142
【出 处】
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投资与合作
【发表日期】
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2011年9期
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