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从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,给出了基于投资的再保险定价公式,为保险公司厘订再保险保费提供了新的方法.
基于投资的再保险定价公式
【摘 要】
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从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机
【机 构】
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南开大学数学学院统计学系,广东工业大学应用数学学院
【出 处】
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高校应用数学学报A辑(中文版)
【发表日期】
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2006年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金(10171051)
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