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研究在不同借贷利率下,投资组合的有效前沿.运用一种几何方法,给出该有效前沿的方程.把Markowitz模型的有效前沿、不同借贷利率下的资本市场线(CML),分别用投资组合的权重向量予以表示.再由CML的定义,就在Markowitz模型的有效前沿上,分别求出不同借贷利率下资本市场线与Markowitz模型有效前沿的切点.由此,得到不同借贷利率下CML的斜率,以及不同借贷利率下投资组合的有效前沿.