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针对中国股市的长记忆性问题，本文在比较各种长记忆检验方法的基础上，采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明，我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性，并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
基于改进R/S法的中国股票指数长记忆性分析
【摘 要】
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针对中国股市的长记忆性问题，本文在比较各种长记忆检验方法的基础上，采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明，我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆
【机 构】
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南京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年23期
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