【摘 要】
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投资组合最优化是定量经济学中一个很重要的问题,主要研究金融资产的优化配置,以实现收益最大化和风险最小化的均衡。近两年,蒙特卡罗模型被应用到一些关于投资组合最优化的
【机 构】
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中山大学信息科学与技术学院,中山大学资讯管理学院
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投资组合最优化是定量经济学中一个很重要的问题,主要研究金融资产的优化配置,以实现收益最大化和风险最小化的均衡。近两年,蒙特卡罗模型被应用到一些关于投资组合最优化的实验研究中,但是其稳定性不是很高。该文提出如何在权重超平面上生成低差异权重向量序列的方法,以实现了稳定性更高的基于拟蒙特卡罗的多目标投资组合优化模型。实验结果表明,相比蒙特卡罗模型,拟蒙特卡罗方法平均收益稍大,且更稳定。
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