投资组合优化相关论文
随着金融服务实体经济的广度和深度显著拓展,实体部门“脱实向虚”趋势俨然成为结构性矛盾,企业金融化背后的动因及适度性成为亟需......
本文从经典因子模型的异质收益率出发，通过在残差空间中进行投资组合优化构造异质收益率因子来识别基准因子模型中的遗漏信息，从而对......
传统的单层网络往往难以全面刻画金融系统的复杂关联性,本文从多层关联网络视角进行投资组合的优化研究.首先构建包含线性关联层、......
对于证券市场投资者而言，基于合理假设准确预测资产价格未来发展方向与趋势关乎投资成败。本文通过构建一个基于ARIMA与信息粒化SVR......
现代金融问题本质上是复杂的数学问题。金融中最重要和最常见的问题是组合优化问题,且金融的许多问题都可以表示为优化问题,如普通......
在新一轮产业变革和科技革命的背景下,随着人工智能、云计算、大数据、区块链以及物联网等技术的蓬勃发展,金融科技正在将崭新的科......
寿险公司是资本市场的重要机构投资者之一,但如今面临着诸多挑战:资产端投资规模持续增加,在利率下行环境中面临着更大的再投资风......
因选择面广,干扰信息多,投资组合优化问题不仅是证券投资者所关注的关键性问题,也是其难点问题。本文从投资者角度出发,在证券基本......
我国保险资金运用近年来取得了瞩目的成绩,一方面,由于承保业务总体的增长为保险资金运用提供了稳定的资金来源,资金运用规模不断......
投资策略的组合优化是量化交易体系中的重要环节,传统的均值-方差模型难以满足实际需求,文章提出了一种基于层次聚类的风险平价方......
本文主要从完全市场以及不完全市场两个角度分析具有随机利率和个人投资者具有随机收入下的投资组合优化问题。首先,在完全市场的......
将股票收益预测结果与投资组合优化模型相结合,可以给投资者带来更稳定且高额的回报.近年来,机器学习和深度学习模型在时间序列预......
为了有效求解约束优化问题，本文提出一种改进人工蜂群算法。该算法引入Pareto支配准则提高算法探索能力，避免算法早熟。在雇佣蜂阶段......
文章研究了两个风险厌恶的投资者之间的离散时间多期合作投资选择博弈问题.两个投资者都可以投资于相同的无风险资产和不同的具有......
期刊
在投资组合优化问题中，采用下偏矩作为风险测度，一方面能够度量下边风险，另一方面也不需要对投资者风险偏好和收益分布进行假设。然而......
随着金融供给侧结构性改革和股票市场的发展,投资者考虑实际条件约束下有效的投资组合是否符合多样化原则.本文首先选取A股全部上......
随着消费升级与投资需求的不断增长,投资组合管理受到越来越多的关注。金融大数据的发展对该领域的研究提出了更高的要求。本研究......
在人们生活中,一些信息和知识通常会用像“大约100公里”、“大约39摄氏度”、“低速”、“中年”等这类语言来描述,有些学者认为......
计算金融是融合现代计算技术、数学理论与方法、金融学理论以解决复杂金融问题的崭新的研究领域。数量化投资管理是目前该领域比较......
马克维茨(Markowitz)提出的现代投资组合理论奠定了定量金融分析的里程碑。随后由于经济的飞速发展和投资决策模型研究的不断深入，......
在包含不确定性的投资组合策略研究中,对不同权重估计量进行加权能够对冲估计误差,从而取得更好的样本外效果.一般来说,这类策略的......
论文主要内容是使用2个整数线性规划模型进行投资组合优化。第一个整数线性规划模型应用分支剪界算法(使用CPLEX软件)、动态规划算......
在金融市场高速成长、金融产品不断换代升级的今天,跨地区证券市场间的关系倍加密切,使得它们的相关性变得越发复杂,而跨国家和地......
随着我国日新月异的发展和经济体制的深化改革,人们的理财观念在逐步的提高,投资成为一种较为流行的理财方式。投资组合优化,是解......
当今的世界正处于全球化的时代,无论是经济、文化还是政治都紧密联系、相互依存。随着移动互联网科技的不断发展,各种经济贸易更加......
投资组合优化就是将一些资产在复杂的、不确定的环境中进行有效配置,从而实现收益最大化和风险最小化.分布鲁棒优化近些年已被广泛......
鉴于股票风险管理的重要性日益加强,对于开展股票投资组合优化研究显得十分重要。但在对投资组合资产的风险测度上,目前大量的研究......
近几十年来,我国市场经济高速发展,人们的物质生活水平与经济收入也日益提高,越来越多的人有了富余的资金用于投资,希望通过投资来......
随着金融市场全球化的发展,资本、信息技术以及证券投资的自由流动,分散化投资组合已获得许多投资者的青睐。1952年Markowitz首先......
在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助效用函数,对无风险资产存在时证券组合最优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资......
在修正的Black-Scholes金融市场下,研究了基于CVaR和CCaR下方风险测度的连续时间投资组合优化问题.给出了最优投资策略和有效前沿......
在传统的风险度量方法中,常见的协方差估计量并未区分资产收益的下侧风险和上侧收益,而一般的下偏矩估计量则存在非对称性和难以加......
该文围绕投资组合理论与无套利分析方法,开展了台下几个方面内容的研究:1、摩 擦市场的最优投资组合选择问题.2、资产定价与最优投......
随机占优关系是经济学和决策论中的基本概念，对于理解和解决有价证券问题起到了重要的作用。随机占优关系作为约束引入优化模型，作为......
在大数据时代，量化交易的发展使得定量模型与信息技术在投资领域发挥着越来越重要的作用。本文立足于我国金融市场的现状，致力于建立......
2008年金融危机后欧盟各国的主权债务危机风波不断,美联储两轮大规模的“量化宽松”政策催生全球通胀、美元贬值预期,规模庞大的美......
随着市场经济的迅速发展及全球化进程的加剧，金融风险不仅影响了金融机构的正常运营和生存，而且还对一国乃至全球经济的稳定发展构成......
多期随机规划(MSP)是一种非常重要的决策支持工具,它能够帮助我们有效地解决现代投资组合优化问题。在这篇文章中,我们采用二次对......
【目的】理性的投资决策需要满足风险收益均衡目的,同时还需要考虑很多标准,从而使得投资组合优化模型更贴合实际。【方法】根据市......
本文以在条件风险(CVaR)模型的框架下,建立了三个以Worst-Case CVaR(WCVaR)为风险测量指标的投资组合模型.依据深圳证券市场的股票......
在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case condi-tional value-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风......
不确定性是市场的本质,分散投资于不同种类的资产可以降低投资整体的风险,并增加在长期投资中获得更多收益的可能性.基于矩近似方......
基于对目标函数和约束函数的同时抽样,给出求解凸随机规划的Monte CaLrlo模拟的算法及其收敛性.将得到的结果和算法应用到以半偏差......
一、智能投顾是什么1.智能投顾概念智能投顾(Robo-advisors)又称“机器人投顾”,是可以在线提供投资组合配置建议以及组合管理相关......
构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数，并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结......
本文深入研究了基于VaR的投资决策问题,给出了VaR约束下的投资组合优化模型.该模型在Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约......
最近几十年，国内外学者对高阶投资组合优化问题进行了较深入的研究。取得了较丰富的研究成果。本文试图对国内外的相关文献进行梳理......
