【摘 要】
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先详细介绍了利率期限结构模型,然后考虑到实际经济生活中的时间等因素会影响到利率瞬时波动率,因此将GARCH模型引入到CIR模型中来模拟这种动态变化,基于CIR模型和CIR-GARCH
【基金项目】
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淮南师范学院校级科研项目(2015xj23)
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先详细介绍了利率期限结构模型,然后考虑到实际经济生活中的时间等因素会影响到利率瞬时波动率,因此将GARCH模型引入到CIR模型中来模拟这种动态变化,基于CIR模型和CIR-GARCH模型对我国同业拆借市场短期利率进行了实证分析,得出了CIR-GARCH(1,1)更能够模拟和刻画我国银行间同业拆借利率变动情况的结论。
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