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通过对VaR的一些缺陷进行分析,并例证了VaR在一些情况下不能准确识别风险以及VaR缺乏次可加性.提出了损失期望值这一更接近于投资者真实心理感受的风险度量方法,并证明了它是满足次可加性的风险度量方法.
风险度量新趋势分析
【摘 要】
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通过对VaR的一些缺陷进行分析,并例证了VaR在一些情况下不能准确识别风险以及VaR缺乏次可加性.提出了损失期望值这一更接近于投资者真实心理感受的风险度量方法,并证明了它是
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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湖南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年6期
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