【摘 要】
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在非寿险损失预测的广义线性模型中，通常假设损失次数与损失强度相互独立，事实上二者之间往往存在一定的相依关系，可通过copula函数来刻画。在损失已经发生的条件下，假设损失次数
【机 构】
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中国人民大学应用统计科学研究中心,北京石油化工学院数理系
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在非寿险损失预测的广义线性模型中，通常假设损失次数与损失强度相互独立，事实上二者之间往往存在一定的相依关系，可通过copula函数来刻画。在损失已经发生的条件下，假设损失次数服从零截断泊松分布，损失强度IliU,A伽玛分布，可以建立损失次数与损失强度相互依赖的copula回归模型。把损失强度的分布扩展到逆高斯分布，并将此模型应用于一组车险保单数据进行实证研究。结果表明：该模型不但在损失预测方面优于独立假设下的广义线性模型，而且也优于损失强度服从伽马分布假设下的copula回归模型。
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