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利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.
基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择
【摘 要】
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利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.
【机 构】
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上海理工大学 管理学院,河南师范大学 数学与信息科学学院
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金;
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