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众所周知，Eng!e（1982）的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健，特别地，当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时，它过度地拒绝真实的原假设，导致出现严重的水平扭曲。因此，本文在文献当中首次利用Yeo—Johnson变换方法来转换均值模型的因变量以排除ARCH过程中均值部分的非线性，进而提出一个新的稳健ARCH检验以及一个新的GARCH模型——Yeo．Johnson（YJ）GARCH模型。蒙特卡罗模拟结果表明，稳健的ARCH检验在水平和势方面的表现要显著优于Engle（1982）的ARC