【摘 要】
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社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场投资的社保基金,其风险管理显得尤为重要。针
【出 处】
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西安电子科技大学学报(社会科学版)
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71271103);江苏省高校哲学社科基金项目(2013SJB6300018);中国博士后科学基金第54批面上资助(2013M541603)
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社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场投资的社保基金,其风险管理显得尤为重要。针对全国社保基金投资组合风险测度研究不足的现状,提出了全国社保基金投资组合经流动性调整的市场风险(La-VaR)测度的pair-copula-GARCH-EVT模型。与传统的copula模型相比,pair-copula方法不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究表明,pair-copula对社保基金经流动性调整的市场风险建模的效果优于传统的多维copula模型。
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