La-VaR相关论文
股权质押,指股东以其手中的股权作为质押物获得融资的一种方式,现已被广泛使用。对大股东来说,股权质押主要是为了拓宽筹资渠道、......
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型.针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法.该......
“一致性公理”用四个性质给出了好的度量模型标准。然而作为风险价值度量的VaR模型却很可能不满足“一致性公理”，因此存在度量风......
运用BDSS模型对我国沪深300股指期货合约2010年6月1日至2012年4月23日的流动性风险进行实证检验，结果发现，收益率序列并不符合正态假......
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型。针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法。......
文章在CH国际R＆D溢出模型中内生化社会资本积累,研究了社会资本、国际R＆D溢出及TFP三者之间的影响机制。实证研究表明：在长期内我国TF......
保证金制度是股指期货交易的关键和核心,可用VaR方法来确定保证金水平。通过包含市场风险和流动性风险的LA-VaR模型,结合我国股指......
在民生证券公司为顾地科技办理股权质押业务这一案例中,民生证券公司采用历史模拟法下的VaR模型进行风险评估。该方法存在缺陷,应......
推出股指期货,一方面对我国证券市场的发展具有重大意义,另一方面,面临着风险管理和控制的难题。股指期货实行保证金制度,使其具有......
近年来,股票质押业务发展迅猛,规模不断壮大,上市公司股东通过该业务可以获得许多融资优势,例如门槛低、效率高、速度快等,使其成......
2010年4月16日随着我国沪深300股指期货的推出,这对于我国期货市场的发展具有比较重大的意义。但是另一方面对于股指期货的风险的......
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场......
文章通过放松传统VaR模型无摩擦市场的假设,基于GARCH模型来估计中间价格和价差的波动性,构建条件异方差La-VaR模型,并利用模型对......
在现如今的风险管理工具中,风险值(VaR)是应用最为广泛的一种,但在以往传统的风险值度量模型中,并不重视或是基本不考虑流动性不足......
