【摘 要】
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本文利用随机波动率状态有限 Markov链 ,通过有限差分方法计算美式期权的价值 .这种方法既避免了建立复杂的随机波动率模型 ,又较大程度地改进了常数波动率的计算结果 ,获得
【机 构】
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华中科技大学数学系,华中科技大学数学系 武汉430074rrrrrrrrrn,武汉430074
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本文利用随机波动率状态有限 Markov链 ,通过有限差分方法计算美式期权的价值 .这种方法既避免了建立复杂的随机波动率模型 ,又较大程度地改进了常数波动率的计算结果 ,获得与真实结果比较接近数值解 ,推广了二项式概率树模型
In this paper, we use the finite-difference Markov chain of stochastic volatility state to calculate the value of American options by the finite difference method, which not only avoids the establishment of complex stochastic volatility model but also improves the calculation of constant volatility to a great extent. The true result is closer to the numerical solution, which generalizes the binomial probability tree model
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