volatility相关论文
经典金融学理论通常将波动性视为构成股票流动性价值的因素之一,认为股票价格波动会为市场参与者带来风险,却鲜少将其作为独立的影......
中国出口集装箱运价指数(CCFI)能有效反映集装箱海运市场变化,是航运企业经营决策、政府部门航运产业政策制定的重要参考。本文基......
Deposition of two-dimensional(2D) MoS_2 materials on the tapered fiber allows various photonic applications including sa......
Niobium(V) ethoxide(Nb(OEt)5) was synthesized by electrochemical reaction of ethanol with niobium plate as the sacrifici......
Recent extreme energy price highs and volatility have brought worldwide attention to the regulation of commodity markets......
This paper studies how the price movements of pork,chicken and egg respond to those of related cost factors in short ter......
Different from western markets, the margin rates in Chinese futures markets are raised when contract approaches maturity......
This paper examines the effect of government policies on the financing decisions of firms in China. A real options model......
This paper describes a routing algorithm for risk-scanning agents using ant colony algorithm in P2P(peer-to peer) networ......
Deviations from the efficient market hypothesis allow us to benefit from risk premium in financial markets.We propose a ......
Price discovery is one of the main functions of stock index futures.Using the daily closing prices of the CSI 300 index ......
We present a review of our recent research in econophysics, and focus on the comparative study of Chinese and western fi......
基于手机用户上网数据,提出了一种衡量基站在不同时段接入用户数波动性的对比分析方法——最大距离准则.利用基站接入用户数标准差......
油页岩中含有一定的微量元素,在油页岩干馏过程中会向其他产物中迁移而污染环境。为了研究油页岩中微量元素微波干馏过程中的挥发......
Volatility of stock market plays an important role both in finance and economy. There are many literatures focusing on f......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
Return and Volatility Connectedness between Stock Markets and Macroeconomic Factors in the G-7 Count
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
经济物理学(econophysics)的大量研究表明,金融市场的波动具有复杂的多分形(multifractal)特征,因此准确地测度和预测市场波动,对......
期刊
本文将隐Markov链对波动性和相关性的驱动分析引入DCC多元GARCH,对波动和相关分析建立起了直接的联系,进而考察次贷危机、欧洲债务......
针对我国股市波动的现实和投资行为的异质性,利用已实现波动率设定包含多个机制平滑转换结构的自回归模型,研究我国股市波动的非对......
本文基于沪深300股指期货四个不同样本期的1分钟交易数据,比较研究了静态线性的马尔可夫转换自回归模型MSA(Markov Switch Autoreg......
迁移时间是复合绝缘子人工污秽试验中的重要参数，为了说明迁移时间对于污层憎水性能描述的局限性，本文对染污复合绝缘子的憎水迁移过......
颗粒挥发性可以影响颗粒在大气中的寿命,对大气颗粒物中二次气溶胶的形成机制研究有一定的参考价值。以往研究测量颗粒挥发性采用......
The contents of eight trace elements(Mn, Cr, Pb, As, Se, Zn, Cd, Hg) in raw coal, bottom ash and flyash were measured in......
应用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)和原子荧光光谱(AFS)对中国西北部石嘴山电厂的原煤、底灰和飞灰中Hg、As、Se、Pb、Cr、Cd、Mo......
Different from western markets, the margin rates in Chinese futures markets are raised when contract approaches maturity......
Volatility是一个基于Python语言的开源内存取证框架,因功能强大而广泛应用在计算机内存取证和分析领域。针对Volatility基于命令......
Volatility是一个基于Python语言的开源内存取证框架,因功能强大而广泛应用在计算机内存取证和分析领域。针对Volatility基于命令......
利用GARCH族模型探究纳斯达克指数波动率动态变化特征及最优数学模型,先通过统计软件EViews8.0对1009个纳斯达克指数数据做对数差......
挥发性有机废气是一种有害气体,我国作为制造业大国,挥发性有机废气的排放量高居世界首位,虽然政府不断出台相应解决对策,但处理成......
本文综述了土壤中有机物(VOCs)的监测分析方法的研究进展,对土壤中挥发性有机物(VOCs)样品的采集、保存及运输、前处理方法和监测......
创业板的推出虽为投资者提供了更为多样的投资渠道,但其投资风险明显高于主板市场.本文运用GARCH族模型对创业板指波动率进行了实......
引入了状态转移TGARCH模型（称为SW—TGARCH模型），并对我国银行间债券市场回购利率进行分析．与ARCH类模型相比，SW—TGARCH模型能够更好地......
本文对上海期货交易所铜期货市场的日流动性和波动性进行了实证研究.在考察交易量与波动的关系时借鉴了混合分布假设理论（MDH）,而在......
在前人的基础上加入一个汇率制度变量，考察汇率波动对FDI的影响。使用GARCH（1，1）模型求得汇率波动，发现我国的汇率波动与FDI的关系之间......
给出了分析不确定性条件下消费的过度平滑性的一个框架,在一个弱条件下,证明了消费仍然服从随机游走,且消费的波动较收入的波动大.......
通过对中国期货市场铜和铝两种金属期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序列存在ARCH效应;运用GARCH模型对两种......
介绍并利用信息交易概率(PIN)作为衡量中国市场信息非对称程度的指标,建立了关于信息交易概率、流动性和波动性之间关系的回归模型......
机会成本和逆向选择成本是影响限价指令提交者行为的主要因素。本文采用2003年7月1日~2004年6月30日上证50成份股高频交易分笔数据......
随着我国资本市场步入后股改阶段,“小非”减持套现速度不断增加,“小非”减持是否影响市场质量,哪些公司受其影响显著等一系列问......
运用主要的三种条件异方差模型：ARCH、GARCH、EGARCH模型，对上海证券交易所A股指数的波动性进行拟合，分析模型对上证A股指数收益的波......
根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以......
本文假设银行的资产额遵循一个几何布朗运动,并在此基础上推导出银行资产波动率无偏估计的一般公式,最终利用中国建设银行的数据进......
以上证综合指数为代表，根据我国股市交易制度的两次转变，把我国股市自1991年至2006年的15年发展历程分为三个阶段，利用ARCH族模型，从股......
选取我国市场的6只权证为研究对象，并以其日收益率和日均方差为指标，考察了我国资本市场中权证对正股波动性的影响。结论是：权证的上......
在本文中，把期权定价模型中的漂移项为一个常数，波动率假定为一个Ornstein—Uhlenbeck过程，在一定的条件下，把模型转变成唯一个双线性......
权证是基于标的股票产生的一种金融衍生产品,其与标的股票之间存在联动关系,因此,权证上市会对标的股票产生一定的影响。本文将通......
制导光纤缠绕过程中粘结剂的施涂方式和线包的缠绕质量,取决于粘结剂自身的物理化学特性。做粘结剂的物理化学特性实验,分析其粘度......
