【摘 要】
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在投资过程中，交易成本是不能忽视的。一般情况下，交易量较小时，单位交易成本较大；随着交易量的增加，单位交易成本不断减少；当交易量大于某值时，单位交易成本不变。提出了交易成本函
【机 构】
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武汉科技大学管理学院,武汉理工大学管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金(70471077)资助
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在投资过程中，交易成本是不能忽视的。一般情况下，交易量较小时，单位交易成本较大；随着交易量的增加，单位交易成本不断减少；当交易量大于某值时，单位交易成本不变。提出了交易成本函数为二次分段凹函数的均值-方差投资组合模型，并结合不等式组的旋转算法和分枝定界法求解。最后，采用中国证券市场的实际数据，运用自编程序计算出不同期望收益率所对应的最优投资比例，从而为投资者提供决策支持。
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