均值-方差投资组合相关论文
自马尔科维茨建立均值-方差模型量化资产的收益与风险,并构建有效前沿选择最优投资组合以来,投资组合管理的焦点从单个资产的选择......
本文主要研究由布朗运动和与其相互独立的Lévy过程共同驱动的随机线性二次(LQ)最优控制问题，主要包含四个方面的内容．第一部分运用......
自19世纪60年代， Mandelbrot使科学界注意“长程相关性”以来，这个概念变得越来越重要。如今，具有长程相关性的随机模型已经激发了人......
风险资产的投资组合问题首先需要解决的是两个内容：预期收益与风险.如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分......
本文研究了基于风险控制的连续时间动态均值-方差投资组合问题.由于考虑风险控制,此类问题很难求得解析解.然而,我们将该投资组合......
本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求......
投资组合的选择就是对金融资产进行量化分析,建立数学模型,在一定的分析框架下.制定出一定风险水平下的具有最高收益的投资策略.非......
本文主要研究在险价值约束的引入对均值-方差投资策略选择问题所造成的影响。我们设定投资者面临随机现金流，并且在连续时间金融市......
研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型（LQ）控制问题.在讨论该随机LQ......
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型，通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题，从而运用不等式组的旋转算法进行求解．......
实际问题中优化模型往往既含有决策变量又含有参数,问题的解依赖于参数的估计.由于参数向量的信息不充分或刻画参数向量的数据不完......
在投资过程中，交易成本是不能忽视的。一般情况下，交易量较小时，单位交易成本较大；随着交易量的增加，单位交易成本不断减少；当交易量大于......
