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沿用DHS模型研究框架建立了基于投资者情绪的资产定价模型,分析了投资者情绪对资产定价的影响,并利用该模型解释证券市场中的过度反应和过度波动等异常现象。论证了投资者情绪对长期市场收益具有反向影响,并且情绪交易者的存在导致短期资产价格波动变大。
基于投资者情绪的行为资产定价模型
【摘 要】
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沿用DHS模型研究框架建立了基于投资者情绪的资产定价模型,分析了投资者情绪对资产定价的影响,并利用该模型解释证券市场中的过度反应和过度波动等异常现象。论证了投资者情
【机 构】
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青岛大学数学科学学院,青岛大学经济学院
【出 处】
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青岛大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年04期
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