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期刊论文
用规划法确定证券投资的有效边界
用规划法确定证券投资的有效边界
来源 :南昌水专学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:laoniuge
【摘 要】
:
利用二次规划的方法来确定证券允许卖空时的有效边界,无需借助存在无风险资产的假定,不但能从数学模型方面求得风险最小组合比例的解,而且能从图形上直观反映有效边界。
【作 者】
:
乐清辉
虞应平
【机 构】
:
江西省化学工业设计院,南昌水利水电高等专科学校
【出 处】
:
南昌水专学报
【发表日期】
:
2000年3期
【关键词】
:
二次规划
允许卖空
证券投资
有效办界
组合资产
quadratic programming
permit short sale
combination inv
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利用二次规划的方法来确定证券允许卖空时的有效边界,无需借助存在无风险资产的假定,不但能从数学模型方面求得风险最小组合比例的解,而且能从图形上直观反映有效边界。
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