随机变量的极限理论是概率论中的重要理论之一.近年来,许多学者研究了随机变量在独立情形下或混合相依情形下的强大数定律和线性形......

该文通过建立无非负的约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一......

通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法......

该论文首先介绍了有关证券投资的一些基本概念,并对中国目前证券投资业的现状及存在问题进行了分析,由此提出了该论文致力于解决的......

利用二次规划的方法来确定证券允许卖空时的有效边界，无需借助存在无风险资产的假定，不但能从数学模型方面求得风险最小组合比例的解......

本文以选取的股票样本为依据，把传统的Markowitz模型和不允许卖空条件下不相关资产模型进行比较．通过相关数据的计算，证明了在相同收......

假设在证券市场中,仅有n种风险证券s₁,s₂,…,s_n,投资者投资1个单位的资金。我们约定如下符号: ......

考虑一类投资消费模型.投资者可连续投资于无风险债券和风险股票.假定存贷利率不同,并且可允许卖空股票.投资者的目的是使来自消费......

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For the capital market satisfying standard assumptions that are widely adopted in the equilibrium analysis,a necessary a......

研究了允许卖空的离散时间金融市场,在每一周期的收益向量相互独立(可不同分布)的条件下,得到关于log-最优资产组合的几个性质.......

研究了允许卖空的离散时间金融市场,从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足ρ-混合序列的条件下,其log-最优资产组合的几......

本文在文献「１」的基础上，进一步分析了最小方差集合的性质，讨论了该类性质成立的相关条件，导出了证券市场线的另一形式。......

投资组合理论是现代金融学研究的核心问题之一,1952年,Harry Markowitz提出了均值-方差模型,它用均值也就是期望收益来表示收益的......

文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并......