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本文运用GARCH类模型分析中小板指数日收益率波动的非对称性，研究表明：在描述中小板市场波动率的杠杆效应时，TARCH（1，1）和EGARCH（1，1）模型的估计结果均表明中小板市场具有非对称性，然而对于中小板指数收益率，这种非对称效应似乎并不明显．
中小板股指收益率波动的非对称性研究
【摘 要】
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本文运用GARCH类模型分析中小板指数日收益率波动的非对称性，研究表明：在描述中小板市场波动率的杠杆效应时，TARCH（1，1）和EGARCH（1，1）模型的估计结果均表明中小板市场具有非对称性，然而
【机 构】
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北方民族大学信息与计算科学学院
【出 处】
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赤峰学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年24期
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