【摘 要】
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Var(Value at Risk,译为风险价值)是一种利用统计思想对市场风险进行估值的方法.通常的模型和方法要对收益的整个分布建模,需要将分布的中心和腰部数据都考虑进来,而Var只关
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Var(Value at Risk,译为风险价值)是一种利用统计思想对市场风险进行估值的方法.通常的模型和方法要对收益的整个分布建模,需要将分布的中心和腰部数据都考虑进来,而Var只关心分布的尾部,尾部分布的建模具有一定的粗略性,这样就会造成模型的设定偏误,带来Var估计的不准确.讨论了尾部分布为标准正态分布的Var模型的解的存在性,在理论上给出了风险投资组合的最佳投资比例及风险的最小值.
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